AIと作った米国株自動売買のしくみをざっくり解説

みなさん、「AIに株の売買をぜんぶ任せたらどうなるのか」って気になりませんか？

私は気になりすぎて、AI(Claude)と一緒に米国株の自動売買システムを作ってしまいました笑。このブログでは今後、そのシステムの運用実績を「実績公開」カテゴリで包み隠さず公開していきます！！

その前に今回は、「そもそもどんなルールで売買しているのか」をすごくざっくり解説します。細かい数式は抜きにして、考え方だけ持ち帰ってもらえたら嬉しいです。

先にお伝えしておくと、この運用はmoomoo証券のペーパー口座(仮想資金でのシミュレーション)で行っています。実際のお金での売買ではありません。

どんな戦略？ひとことで言うと

「強い銘柄を、押し目で買って、伸びたら段階的に売る」。これだけです。

いわゆるスイングトレード(数日〜数週間の保有)で、軸にしているのは21EMA(21日指数移動平均線。直近約1ヶ月の平均的な価格ライン)です。オニールやミネルヴィニといった古典的な成長株投資の考え方をベースに、私がAI(Claude)と相談しながら「機械が迷わず判断できるルール」に落とし込みました。

人間の裁量をゼロにするのがポイントです。相場を見ていると「もうちょっと待てば戻るかも…」とか思っちゃうんですよね。私は思います笑。だから判断はぜんぶルールに任せます。

毎日、米国株を丸ごとスクリーニングして、次の条件をぜんぶ満たした銘柄だけを買います。

上昇トレンドにあること: 株価が21EMAや50日移動平均線の上にいて、50日線自体も上向き。下りエスカレーターに乗っている銘柄は最初から相手にしません
市場平均より強いこと: S&P500(SPY)と比べて相対的に強い銘柄だけ。強い銘柄はさらに強く、が成長株投資の基本です
「押し目」まで引きつけること: 上昇中の銘柄が21EMA付近まで一時的に下がってきた瞬間だけを狙います。勢いに飛び乗る高値掴みを避けるためです
伸びすぎ・暴れすぎは除外: 移動平均から離れすぎた銘柄や、値動きが荒すぎる銘柄はスキップします

体感では、1,000銘柄近く分析して条件をぜんぶクリアするのは日に数十銘柄、実際に買うのは枠が空いた分だけです。ほとんどの日は「待つ」が仕事になります。

買うより大事なのが売り方です。うちのシステムは3段階で売ります。

最後の「21EMA割れで全撤退」は、損切りとトレーリングストップ(利益を守りながらついていく売り方)を兼ねています。トレンドに乗れている間はホールド、崩れたら問答無用で降りる。シンプルですが、これを毎回きっちり実行するのが人間には一番難しいところです笑。

1回のトレードで許容する損失額を先に固定して、そこから株数を逆算しています。損切りラインまでの距離が近い銘柄は多めに、遠い銘柄は少なめに買う、という計算です。

これで「どのトレードで負けても、失う金額はだいたい同じ」になります。負けを前提に設計しておくと、1敗のダメージが軽いので淡々と続けられます。むしろ負けトレードはルール通り動いた証拠なので、実績公開でもドンドン見せていくつもりです。

このシステムは毎朝、米国市場が閉まる直前の時間帯に自動で起動して、①保有銘柄の売り判定 → ②全銘柄スクリーニング → ③空き枠まで買い付け、を人間の操作なしで実行します。私が寝ている間に売買が終わっているわけです。ちょっと未来っぽくないですか？笑

繰り返しになりますが、現在はペーパー口座(シミュレーション)での運用です。まずは仮想資金でルールの実力を検証して、その過程をぜんぶこのブログで公開していきます。

次回からは、このシステムの実際の売買と損益を「実績公開」カテゴリで公開していきます。勝ちも負けもそのまま出します。AIと一緒に作ったルールが相場でどこまで通用するのか、ぜひ一緒に見届けてください！！

※本記事はペーパートレード(シミュレーション)の記録であり、特定の銘柄や手法を推奨するものではありません。※あくまで個人の見解です。投資の判断はご自分の判断で行なってください。