この記事を書いた人｜ひざき
米国株をメインに資産運用中。AIと一緒に自動売買システムを自作し、ペーパー口座での売買実績を毎週そのまま公開しています。自分の資産額も毎週公開中。専門家ではなく、いま実際に手を動かしている個人投資家の目線で書いています。→ プロフィール
みなさん、「AIに株の売買をぜんぶ任せたらどうなるのか」って気になりませんか？
私は気になりすぎて、AI(Claude)と一緒に米国株の自動売買システムを作ってしまいました笑。このブログでは今後、そのシステムの運用実績を「実績公開」カテゴリで包み隠さず公開していきます！！
その前に今回は、「そもそもどんなルールで売買しているのか」をすごくざっくり解説します。細かい数式は抜きにして、考え方だけ持ち帰ってもらえたら嬉しいです。
先にお伝えしておくと、この運用はmoomoo証券のペーパー口座(仮想資金でのシミュレーション)で行っています。実際のお金での売買ではありません。
どんな戦略？ひとことで言うと
「強い銘柄を、押し目で買って、伸びたら段階的に売る」。これだけです。
いわゆるスイングトレード(数日〜数週間の保有)で、軸にしているのは21EMA(21日指数移動平均線。直近約1ヶ月の平均的な価格ライン)です。オニールやミネルヴィニといった古典的な成長株投資の考え方をベースに、私がAI(Claude)と相談しながら「機械が迷わず判断できるルール」に落とし込みました。
人間の裁量をゼロにするのがポイントです。相場を見ていると「もうちょっと待てば戻るかも…」とか思っちゃうんですよね。私は思います笑。だから判断はぜんぶルールに任せます。
買うときのルール
毎日、米国株を丸ごとスクリーニングして、次の条件をぜんぶ満たした銘柄だけを買います。
- 上昇トレンドにあること: 株価が21EMAや50日移動平均線の上にいて、50日線自体も上向き。下りエスカレーターに乗っている銘柄は最初から相手にしません
- 市場平均より強いこと: S&P500(SPY)と比べて相対的に強い銘柄だけ。強い銘柄はさらに強く、が成長株投資の基本です
- 「押し目」まで引きつけること: 上昇中の銘柄が21EMA付近まで一時的に下がってきた瞬間だけを狙います。勢いに飛び乗る高値掴みを避けるためです
- 伸びすぎ・暴れすぎは除外: 移動平均から離れすぎた銘柄や、値動きが荒すぎる銘柄はスキップします
体感では、1,000銘柄近く分析して条件をぜんぶクリアするのは日に数十銘柄、実際に買うのは枠が空いた分だけです。ほとんどの日は「待つ」が仕事になります。
売るときのルール(3段階)
買うより大事なのが売り方です。うちのシステムは3段階で売ります。
| 段階 | 条件 | 行動 |
|---|---|---|
| 利確① | 含み益が想定リスクの3倍に到達 | 半分だけ売って利益確保 |
| 利確② | 値動きが過熱してきたシグナル | 残りの半分を売る |
| 撤退 | 終値が21EMAのラインを割り込む | 全部売って撤退 |
最後の「21EMA割れで全撤退」は、損切りとトレーリングストップ(利益を守りながらついていく売り方)を兼ねています。トレンドに乗れている間はホールド、崩れたら問答無用で降りる。シンプルですが、これを毎回きっちり実行するのが人間には一番難しいところです笑。
損しても致命傷にならない仕組み
1回のトレードで許容する損失額を先に固定して、そこから株数を逆算しています。損切りラインまでの距離が近い銘柄は多めに、遠い銘柄は少なめに買う、という計算です。
これで「どのトレードで負けても、失う金額はだいたい同じ」になります。負けを前提に設計しておくと、1敗のダメージが軽いので淡々と続けられます。むしろ負けトレードはルール通り動いた証拠なので、実績公開でもドンドン見せていくつもりです。
毎朝ぜんぶ自動で動きます
このシステムは毎朝、米国市場が閉まる直前の時間帯に自動で起動して、①保有銘柄の売り判定 → ②全銘柄スクリーニング → ③空き枠まで買い付け、を人間の操作なしで実行します。私が寝ている間に売買が終わっているわけです。ちょっと未来っぽくないですか？笑
繰り返しになりますが、現在はペーパー口座(シミュレーション)での運用です。まずは仮想資金でルールの実力を検証して、その過程をぜんぶこのブログで公開していきます。
まとめ
- 強い銘柄を、21EMAへの押し目で買う
- 売りは3段階。21EMA割れで問答無用の全撤退
- 1トレードの損失額は固定。負けても致命傷にならない
- 判断はすべて自動。人間の「もうちょっと待てば…」を排除
次回からは、このシステムの実際の売買と損益を「実績公開」カテゴリで公開していきます。勝ちも負けもそのまま出します。AIと一緒に作ったルールが相場でどこまで通用するのか、ぜひ一緒に見届けてください！！
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✍️ 筆者:ひざき｜2019年から米国株をメインに投資。AI(Claude)と自作した自動売買の実績や本資産を毎週公開しています。→ 筆者について
※本記事はペーパートレード(シミュレーション)の記録であり、特定の銘柄や手法を推奨するものではありません。※あくまで個人の見解です。投資の判断はご自分の判断で行なってください。
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本記事は情報提供を目的としたもので、特定の銘柄・商品の購入や売却を推奨するものではありません。株式・ETF・投資信託への投資には価格変動リスクがあり、元本割れの可能性があります。本文中の株価・利回り・業績・構成銘柄などの数値は執筆時点のもので、市況や商品性の変更によって変動します。最新の情報は、各運用会社・各企業のIR資料および各証券会社の公式情報、ならびに金融庁・国税庁の公表資料でご確認ください。税制の取り扱いはご自身の状況によって結論が変わるため、個別の税務相談は税理士等の専門家にご相談ください。投資の最終判断はご自身の責任でお願いいたします。
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